퀀트 투자란? 초보자도 가능한 데이터 기반 투자 전략

퀀트 투자란? 초보자도 가능한 데이터 기반 투자 전략

주식 투자를 조금만 공부해 보면 ‘감’이나 ‘뉴스’로 투자하는 방식 외에도, 철저하게 ‘데이터’로 투자하는 방법이 있다는 걸 알게 돼요. 바로 퀀트 투자입니다.

오늘은 퀀트 투자가 무엇인지, 어떤 방식으로 이루어지는지, 그리고 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 방법은 무엇인지 알려드릴게요.

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퀀트 투자의 정의

퀀트(Quant)는 Quantitative, 즉 ‘계량적’이라는 의미예요. 쉽게 말해, 수학적 모델이나 통계, 알고리즘 등을 활용해 감정 없이 매매 판단을 자동화하는 투자 방식이죠.

퀀트 투자자들은 재무제표, 시세, 기술적 지표, 거래량 등의 데이터를 바탕으로 투자 전략을 수립하고, 특정 조건에 맞는 종목만 골라서 매수해요.

 예시: 이런 조건으로 투자해요

• PER(주가수익비율) 10 이하
• PBR(주가순자산비율) 1 이하
• 최근 3년 연속 흑자 기업 

 

 

이런 조건을 만족하는 종목만 매수하고, 보유 기간도 전략적으로 정해놓아요. 보통 1개월~3개월 단위로 리밸런싱 합니다.

퀀트 투자의 장점

1. 감정 배제: 공포나 욕심에 흔들리지 않아요.
2. 백테스트 가능: 과거 데이터를 통해 전략의 성능을 검증할 수 있어요.
3. 자동화 가능: 일정 조건에 따라 매매가 반복되므로, 시간도 절약돼요.

특히나 직장인 투자자, 감정 기복이 큰 초보 투자자에게 매우 잘 맞는 투자 방식이에요.

      

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단점은 없을까?

물론 단점도 있어요. 퀀트 전략은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에, 예외적인 시장 상황(예: 팬데믹, 금융위기 등)에는 예측이 어려워요.

또한 전략을 만들기 위해 엑셀, 파이썬 등 도구 활용이 필요할 수 있어 초보자에겐 장벽처럼 느껴질 수도 있어요. 하지만 최근에는 퀀트 전략을 쉽게 사용할 수 있게 도와주는 앱과 서비스들이 많이 나와서 부담이 줄었어요.

 퀀트 입문자를 위한 추천 책

• 『나는 매달 월급처럼 배당금을 받는다』 – 퀀트 사고방식 길러주는 책
• 『퀀트 투자 전략』 – 초보자도 읽기 쉬운 전략 소개서

 

주식은 감정이 아닌, 시스템으로 접근해야 장기적으로 성공할 수 있어요.
퀀트 투자는 그 출발점이 될 수 있습니다.

다음 글에서는 퀀트 전략을 직접 만들어보는 방법을 소개해드릴게요.
궁금한 점이나 요청하고 싶은 전략이 있다면 댓글로 남겨주세요!

 

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